Anmälan har gjorts av en privatperson och polisen rubricerar den som hets mot folkgrupp, rapporterar Sydsvenskan.
Ordvalet i demonstrationståget har väckt stor uppmärksamhet och bland annat kritiserats av Svenska kommittén mot antisemitism och Judiska församlingen i Malmö.
Även SSU:s ordförande Philip Botström har i efterhand tagit avstånd från användandet av uttrycket.